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《秒速快三投注》_[快讯]景顺沪港深发布2019年半年报 收益为14.69%

发布日期:2019-08-24 浏览次数:

[快讯]景顺沪港深发布2019年半年报 收益为14.69%   时间:2019年08月23日 10:10:49 中财网    
  CFi.CN讯:景顺长城基金管理有限公司公布景顺沪港深景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标报告期(2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
133,549,932.95
本期利润 402,482,344.61
加权平均基金份额本期利润 0.1658
本期基金份额净值增长率
14.69%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0466
期末基金资产净值 2,145,951,696.89
期末基金份额净值 1.140

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基
金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③②-④
过去一个月 0.88% 0.73% 5.24% 0.91% -4.36% -0.18%
过去三个月 3.45% 0.92% -1.16% 1.05% 4.61% -0.13%
过去六个月 14.69% 0.92% 16.98% 1.06% -2.29% -0.14%

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

过去一年 13.21% 1.03% 4.40% 1.14% 8.81% -0.11%
过去三年 39.19% 0.92% 28.31% 0.89% 10.88% 0.03%
自基金合同
生效起至今
14.00% 1.34% -0.51% 1.12% 14.51% 0.22%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产(其中投资于国
内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0 -95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-95%),权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的
建仓期为自2015年4月15日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述
投资组合比例的要求。


3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“该公司”)是经中国证监
会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于
2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、
1%、1 %。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至2019年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金,包括景顺长
城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券
投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资
基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺
长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合
型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱
产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券
投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投
资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景
顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放
式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资
基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资
基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资
基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量
化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精
选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺
长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券
投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证
券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、
景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景
顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇
利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活
配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型
证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指
数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放
债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、景顺长城 MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证
券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资
基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺
长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺
长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城
优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

该公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
黎海威本基金的基
金经理、公司
副总经理、量
化及指数投
资部投资总

2017年 12月 14

2019年 5月 16

16经济学硕士,CFA。曾
担任美国穆迪
K
MV公
司研究员,美国贝莱
德集团(原巴克莱国
际投资管理有限公司
)基金经理、主动股票
部副总裁,香港海通
国际资产管理有限公
司(海通国际投资管理
有限公司 )量化总监
2012年 8月加入本公
司,担任量化及 ETF
投资部投资总监,自
2013年 10月起担任
量化及指数投资部基
金经理,现担任公司
副总经理兼量化及指
数投资部总监兼量化
及指数投资部基金经
理。

鲍无可本基金的基
金经理、股票
投资部投资
副总监
2016年 5月 28

-11工学硕士。曾担任平安
证券综合研究所研究
员。 2009年 12月加入
该公司,历任研究部

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

研究员、高级研究员,
自 2014年 6月起担任
股票投资部基金经理
现任股票投资部投资
副总监兼基金经理。


注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘
任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法
律法规及各项实施准则、《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的
行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5 %的交易共有57次,为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表
明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易,
经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为,非不公平交易和利益输送的异常交
易行为。

本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A股市场显著上涨,本基金涨幅有限,跑输基准。回顾了过去半年的行情,我们发现
股价的上涨主要由估值带动,而不是由盈利拉动。其背后原因,还是从去年4季度开始,国内和
国外政策转向导致的。国内政策的转向是指“去杠杆”政策的停止,而国外政策的转向是指美联
储的政策转向鸽派。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年上半年,本基金份额净值增长率为14.69%,业绩比较基准收益率为16.98%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年的权益市场,我们仍然依靠自下而上的方法来判断,寻找估值安全且基本面强劲
的股票。现在看来,这种选择越来越少,所以我们的持股集中度仍然在提升。对于风险,我们认为
主要集中在国内房地产市场,当前该市场呈现量价皆高的现象,我们认为这不可持续。

基金操作上,我们还是基于个股,在优质的个股中寻找机会。一方面,长期持有竞争力优秀、宏
观相关度低的公司,另一方面,和宏观经济相关度高的公司,我们将在估值足够便宜的时候买入。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持
有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运
作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发
展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委
员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模
型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。

基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适
当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估
值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对
外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由
其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限
公司在景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
未进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城沪港深精选股票型证券投
资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表
会计主体:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

资 产本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

资 产:
银行存款
341,550,490.97 478,772,822.71
结算备付金 1,063,078.63 2,410,676.59
存出保证金 376,473.37 5,703,130.81
交易性金融资产 1,807,288,162.15 2,621,179,503.50
其中:股票投资 1,807,288,162.15 2,621,179,503.50
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 -149,952,344.93
应收证券清算款
4,319,757.89 499.27
应收利息
58,311.54 177,751.12
应收股利 4,882,590.16 10,014.62
应收申购款
245,097.79 -
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2,159,783,962.50 3,258,206,743.55
负债和所有者权益本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债:
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
9,962,590.31 -
应付管理人报酬
2,638,148.83 4,099,830.38
应付托管费
439,691.47 683,305.05
应付销售服务费
--
应付交易费用 655,731.75 1,610,477.74
应交税费
--
应付利息
--
应付利润 --
递延所得税负债
--
其他负债
136,103.25 424,000.00
负债合计 13,832,265.61 6,817,613.17
所有者权益:
实收基金 1,883,000,030.70 3,272,408,682.85
未分配利润 262,951,666.19 -21,019,552.47
所有者权益合计 2,145,951,696.89 3,251,389,130.38
负债和所有者权益总计 2,159,783,962.50 3,258,206,743.55

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.140元,基金份额总额1,883,000,030.70份。


6.2 利润表
会计主体:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元

项目本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
一、收入 430,442,620.66 -442,403,760.061.利息收入 1,934,020.36 2,651,171.85
其中:存款利息收入 1,567,049.03 2,031,465.40
债券利息收入 2,363.54 -
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 364,607.79 619,706.45
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列)
157,773,542.09 11,822,788.64
其中:股票投资收益
103,133,772.38 -41,751,066.47
基金投资收益
--
债券投资收益
1,307,541.61 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
53,332,228.10 53,573,855.113.公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)
268,932,411.66 -460,250,599.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
--
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,802,646.55 3,372,878.81
减:二、费用 27,960,276.05 53,068,617.56
1.管理人报酬
19,476,083.45 30,843,301.35
2.托管费
3,246,013.88 5,140,550.22
3.销售服务费
--
4.交易费用 5,087,163.04 16,852,075.00
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.税金及附加
8.52 -
7.其他费用 151,007.16 232,690.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
402,482,344.61 -495,472,377.62
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
402,482,344.61 -495,472,377.62

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元

项目 本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净
值)
3,272,408,682.85 -21,019,552.47 3,251,389,130.38
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
-402,482,344.61 402,482,344.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-1,389,408,652.15 -118,511,125.95 -1,507,919,778.10
其中: 1.基金申
购款
182,216,398.88 11,638,933.29 193,855,332.172.基金赎
回款
-1,571,625,051.03 -130,150,059.24 -1,701,775,110.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“
-”号
填列)
---
五、期末所有者
权益(基金净
值)
1,883,000,030.70 262,951,666.19 2,145,951,696.89
项目上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净
值)
3,492,859,289.99 472,537,429.35 3,965,396,719.34
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
--495,472,377.62 -495,472,377.62

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景顺长城沪港深精选股票2019年半年度报告摘要

三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-181,188,986.95 45,302,216.40 -135,886,770.55
其中: 1.基金申
购款
1,601,559,079.09 235,203,380.08 1,836,762,459.172.基金赎
回款
-1,782,748,066.04 -189,901,163.68 -1,972,649,229.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“
-”号
填列)
---
五、期末所有者
权益(基金净
值)
3,311,670,303.04 22,367,268.13 3,334,037,571.17

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

康乐吴建军邵媛媛
基金管理人负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
主管会计工作负责人会计机构负责人

景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1367号文《关于准予景顺长城沪港深精选股票
型证券投资基金注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于2015年3月26
日至2015年4月13日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验
证并出具安永华明(2015)验字第60467014 _H02号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材
料。基金合同于2015年4月15日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣
除认购费后的实收基金(本金)为人民币11,009,906,422.65元,在募集期间产生的活期存款利
息为人民币
1,687,997.98元,以上实收基金(本息)合计为人民币
11,011,594,420.63元,折
合11,011,594,420.63份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登
记机构为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

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准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市
场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的
相关规定。本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发行上市的股
票的比例占基金资产的0 -95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0 -95%),权证投资
比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×
45%+恒生指数×
45%+中证全债指数×
10%。


6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具体会
计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《
证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年6月30日的财
务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明
无。

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6.4.6 税项
(1)境内投资
(i)印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

(ii)增值税及附加、企业所得税
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业
往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商
品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。


根据财政部、国家税务总局财税[
2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增
值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增
值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[
2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为
(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分
别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营
业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行
为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值
税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[
2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、
债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额
为计税依据,分别按7%、3 %和2 %的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

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入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(iii)个人所得税
个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企
业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含1个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
50%计入应
纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


(2)境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[
2016]127
号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规
的规定和实务操作执行。


6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
长城证券股份有限公司(
“长城证券 ”


基金销售机构、基金管理人的股东
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(
“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例

%)
成交金额占当期股票
成交总额的比例

%)

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长城证券 --1,051,761,065.56 11.76

6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例(
%)
期末应付佣金余

占期末应付佣金
总额的比例(
%)
长城证券 ----
关联方名称上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例(
%)
期末应付佣金余

占期末应付佣金
总额的比例(
%)
长城证券 863,522.92 11.79 609,219.58 35.16

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
19,476,083.45 30,843,301.35
其中:支付销售机构的客户维护

6,487,534.54 8,532,713.84

注:基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理费按前一日的基金
资产净值的1.50 %的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元

项目本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,246,013.88 5,140,550.22

注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值
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的0.25 %的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30

上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行 341,550,490.97 1,509,738.21 522,198,451.60 1,760,629.81

注:本基金的活期银行存款由基金托管人工商银行保管,并按银行间同业利率计息。


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。

6.4.9 期末(2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通

流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位
股)

期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788中信出

2019年
6月 27

2019年
7月 5

新股流通
受限
14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

2其他事项


(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及
其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分
为第一层次的余额为人民币
1,807,265,055.55元,划分为第二层次的余额为人民币
23,106.60
元,无划分为第三层次的余额(于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
2,621,179,503.50元,无划分为第
二层次和第三层次的余额)。


公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本
基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层
次。


对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不
活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。


第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本报告期无净转入(
转出)第三层次。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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3财务报表的批准
本财务报表已于2019年8月21日经本基金的基金管理人批准。



§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例

%)
1权益投资 1,807,288,162.15 83.68
其中:股票 1,807,288,162.15 83.68
2基金投资 --
3固定收益投资 --
其中:债券 --
资产支持证券 --
4贵金属投资 --
5金融衍生品投资 --
6买入返售金融资产 --
其中:买断式回购的买入返售金融资

--
7银行存款和结算备付金合计 342,613,569.60 15.86
8其他各项资产 9,882,230.75 0.46
9合计 2,159,783,962.50 100.00

注:权益投资中通过港股通交易机制投资港股的金额699,504,459.26元,占基金净值比例


32.60%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
A农、林、牧、渔业 9,958,258.00 0.46
B采矿业 87,407,027.07 4.07
C制造业 109,364,212.63 5.10
D电力、热力、燃气及水生产和供
应业
205,395,437.10 9.57
E建筑业 --
F批发和零售业 462,204,037.86 21.54
G交通运输、仓储和邮政业 43,484,383.55 2.03
H住宿和餐饮业 --
I信息传输、软件和信息技术服务 39,603.76 0.00

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J金融业 --
K房地产业 --
L租赁和商务服务业 --
M科学研究和技术服务业 --
N水利、环境和公共设施管理业 535,105.76 0.02
O居民服务、修理和其他服务业 --
P教育
--
Q卫生和社会工作 --
R文化、体育和娱乐业 189,395,637.16 8.83
S综合 --
合计 1,107,783,702.89 51.62

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)占基金资产净值比例(
%)
原材料 --
周期性消费品 --
非周期性消费品 127,365,619.54 5.94
能源
112,600,702.37 5.25
金融
48,400,740.49 2.26
工业 --
信息科技
--
公用事业 295,158,213.53 13.75
通讯
115,979,183.33 5.40
医疗
--
合计 699,504,459.26 32.60

注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 00006电能实业 4,213,000208,277,626.00 9.71
2 600674川投能源
23,078,139205,395,437.10 9.57
3 601098中南传媒
14,982,004189,372,530.56 8.82
4 603233大参林
3,627,718163,247,310.00 7.61
5 002727一心堂
5,318,434151,522,184.66 7.06
6 603708家家悦
6,460,760147,434,543.20 6.87
7 00839中教控股 11,868,000127,365,619.54 5.94
8 00968信义光能
33,248,000112,600,702.37 5.25
9 600028中国石化
15,912,906 87,043,595.82 4.06
10 02380中国电力
51,710,000 86,880,587.53 4.05

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